КриптоЛампа
VIX подскочил на 21,5%, но исторически после пятничных всплесков чаще снижался
В пятницу VIX вырос до 19,99 на фоне падения S&P 500. В 25 из 32 случаев после роста индекса на 20% и более он снижался в следующий понедельник.
В пятницу индекс волатильности Cboe VIX прибавил 21,5% и достиг 19,99, тогда как S&P 500 снизился на 1,09%. Это крупнейший дневной рост VIX с 5 июня. Среди причин нервозности на рынках в сообщении названы опасения вокруг ИИ и геополитическая напряжённость.
Историческая статистика показывает, что из 32 случаев с января 1990 года, когда VIX поднимался в пятницу на 20% или больше, в следующий понедельник индекс снижался 25 раз и рос семь раз. Типичное снижение в понедельник составляло 4,5%. Эти наблюдения не гарантируют повторения сценария: в отдельных случаях рост волатильности продолжался.
Биткоин оставался выше $80 000 в выходные. Индекс подразумеваемой волатильности BTC BVIV в пятницу снизился на 1%, опустившись немного ниже 40%, и затем почти не изменился.
На рынке опционов трейдеры делали ставки на повышенный VIX в ноябре: были приобретены колл-опционы со страйками 20 и 23 с датой истечения 18 ноября. При этом после пятничного скачка индекс оставался ниже отметки 20; дальнейшее направление рынка не определено.